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d'enseignement

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Aucun (au niveau du Master)

Le(s) pr茅requis de cette Unit茅 d鈥檈nseignement (UE) sont pr茅cis茅s 脿 la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations qui proposent cette UE.

Th猫mes abord茅s

L'objectif de ce cours est d'apprendre aux 茅tudiants 脿 ma卯triser les aspects th茅oriques et pratiques essentiels de
la gestion d'actifs financiers.
Les th猫mes abord茅s son les suivants.
- Les mesures du rendement et du risque (pour des portefeuilles investis en actions, obligations, et d茅riv茅s)
- Les techniques de construction et de gestion de portefeuille
- L'attribution de performance
- Les principes de la gestion de fortune (Wealth Allocation Framework)

Acquis
d'apprentissage

A la fin de cette unit茅 d鈥檈nseignement, l鈥櫭﹖udiant est capable de :
1	Au terme de cet enseignement, l'茅tudiant sera capable de: - calculer le rendement et le risque d'actifs financiers (脿 l'aide d'une calculatrice et d'un tableur); - s茅lectionner les m茅thodes de calcul du rendement et du risque les plus adapt茅es 脿 la strat茅gie de gestion de portefeuille suivie par l'investisseur; - analyser la composition du portefeuille d'inevstisseurs fortun茅s et 茅mettre des recommandations 茅ventuelles de modification; - 茅valuer le bien-fond茅 des m茅thodes de gestion active et passive; - construire et 茅valuer son propre portfeuille en s茅lectionnant et en combinant plusieurs titres financiers.

Contenu

1. Partie I: Concept聽et mesure du risque
2. Partie II: Gestion du risque associ茅s aux actions
3. Partie III: Titres 脿 revenus fixe: gestion du risque associ茅s aux obligations et cr茅dits

M茅thodes d'enseignement

- Cours magistral en fran莽ais
- Dipositives et livres de r茅f茅rence en anglais

Modes d'茅valuation
des acquis des 茅tudiants

• Analyse de cas: travail de groupe (rapport + pr茅sentation orale; 25% de la note finale)
• Examen 茅crit en session (75% de la note finale)

Remarque importante sur le plagiat et l'utilisation de l'IA g茅n茅rative
En soumettant un travail pour 茅valuation, vous affirmez que聽:

• celui-ci refl猫te fid猫lement les faits et pour ce faire, vous devez les avoir v茅rifi茅, surtout s'ils proviennent de ressources d'IA g茅n茅rative聽;
• toutes vos sources qui vont au-del脿 de la connaissance commune sont d没ment attribu茅es. La connaissance commune聽est ce qu'un lecteur averti peut 茅valuer sans avoir besoin de confirmation d'une source distincte聽;
• vous avez respect茅 toutes les exigences sp茅cifiques du travail qui vous a 茅t茅 confi茅, en particulier les exigences de transparence et de documentation du processus, ou vous avez expliqu茅 lorsque cela n'茅tait pas possible.

Si l'une de ces affirmations n'est pas vraie, que ce soit intentionnellement ou par n茅gligence, vous avez viol茅 votre engagement envers la v茅rit茅 et 茅ventuellement d'autres aspects de l'int茅grit茅 acad茅mique. Cela constitue une faute acad茅mique.

Bibliographie

• John C. Hull , Risk Management and Financial Institutions, 5th edition, Wiley (2018)聽
• Frey and Mc Neil & Embrechts, Quantitative Risk Management: : Concepts, Techniques and Tools - Revised Edition, Princeton Series in Finance

Support de cours

• Slides en format pdf ou ppt

Facult茅 ou entit茅
en charge

> CLSM